Торговые роботы: платформы и стратегии алгоритмического трейдинга

Эффективны ли торговые роботы, сколько на них можно зарабатывать и что нужно, чтобы запустить собственных ботов.

Тема настолько объемная, что изначально непонятно, за что хвататься, стоит изучить и попробовать в первую очередь. Данная статья будет служить отправной точкой и навигатором по материалам и различным платформам алгоритмической торговли.

Стоит ли заниматься алготрейдингом

В мире биржевой торговли балом давно уже правит алгоритмический трейдинг. И даже если вы понимаете, что ваш условно “любительский” торговый робот вряд ли сможет обыгрывать сильные команды, то все-равно значительную часть трейдерской рутины стоит поручать роботу – он лучше и без эмоций сможет отторговать вашу собственную стратегию.

Для чего самостоятельно красноглазить в монитор, если всю рутинную работу по сделке за вас может сделать алгоритм?

Эффективны ли торговые роботы? Рекомендую прочитать:
Грегори Цукерман “Человек, который разгадал рынок. Как математик Джим Саймонс заработал на фондовом рынке 23 млрд долларов”.

Что можно поручить роботу

• Поиск интересных инструментов для торговли в данный момент – так или иначе все трейдеры используют скринеры, которые помогают человеку провести предварительный отбор среди тысяч торговых активов.
• Реализацию торговой стратегии по конкретной сделке – бот наберет и закроет позиции по вашему алгоритму, сделает это более гибко, чем стандартные средства торгового терминала.
• Полностью автоматическую торговлю – робот находит точки входа и совершает сделки без участия человека. Это алгоритмические роботы, HFT (высокочастотные) роботы, арбитражные роботы, роботы с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения.

Как запустить собственных торговых ботов

Может показаться, что изучать роботов лучше, когда имеешь хороший навык “ручной” торговли, но это будет не совсем правда. На практике, вероятнее всего, вы будете применять совершенно разные стратегии для алгоритмической и обычной торговли.

Далее я буду рассматривать в основном торговлю криптовалютами – от вас потребуется только регистрация на криптобирже. Если вы не будете выводить прибыль на свои банковские счета – то не возникает никакой налогооблагаемой базы и отчетности в налоговые службы.

Вот некоторые из доступных для новичка способов запуска своего крипто-робота:

Крипто-биржевые роботы

Торговые роботы на BYBIT

Это самый простой способ, который, тем не менее, может принести хорошую прибыль. В интерфейсе уже есть рейтинг ботов-победителей.

На бирже достаточно инструкций и описаний. Переходите по ссылке и изучайте.

Торговые роботы на OKX

Все очень похоже, основная масса, как и на Bybit – это сеточные (grid) боты – заходите и настраивайте бота под свои задачи. Подробнее по ссылке.

Что не так с “родными” биржевыми ботами?

В интерфейсах биржевых ботов постоянно происходят улучшения, но все же – возможности их настройки значительно уступают специализированным платформам. Не забываем, что бирже выгодно помогать делать ботов, который будут совершать максимальное количество сделок, тем самым повышая доход от комиссий.

Копируя популярного бота на бирже – не забывайте, что его уже скопировали десятки тысяч человек, а значит, есть вероятность, что они все будут торговать синхронно и влиять на стоимость. Грубо говоря – не все будут успевать зайти в выйти по желаемой цене.

Другая проблема ботов по подписке – это вероятный одномоментный слив всех депозитов подписчиков, даже после года и большего времени прибыльной торговли. Настраивайте своих ботов, которые будут торговать именно по заданному вами алгоритму.

Веб-платформы для алготрейдинга

Торговые роботы на TradingView

Платформа TradingView имеет собственный язык для написания скриптов Pine Script, благодаря чему у нас есть возможность написать на нем любые торговые стратегии, подключиться к бирже и запустить торгового бота по этому алгоритму.

Также платформа предоставляет возможность тестирования сценария стратегии на исторических данных (к сожалению только на платных тарифах). Запускать торгового бота на реальные деньги стоит только после тщательного тестирования.

Список полезных материалов для изучения:

• Тестер стратегий Трейдингвью. Как тестировать на TradingView?
• Как создать торгового бота для крипторынка с использованием TradingView (PineScript)
• Create No Code Auto Trading Bot with Tradingview and OKX
• How To Create An Automatic Trading Bot On TradingView?
• Как настроить сигнального бота ОКХ с помощью TradingView
• СИГНАЛЬНЫЙ БОТ НА OKX (2023) ОБЗОР И ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ

Торговые роботы Veles

Это очень интересная и простая платформа для создания сеточных и сигнальных ботов. Если вы еще не настраивали своих торговых ботов – то рекомендую начать именно с Veles.

Платформа платная, но при регистрации вам дают бонусы, чтобы вы могли попробовать ничего не оплачивая. Максимальная комиссия платформы в месяц всего 50$.

Важная особенность Veles – это отличная система бектестов, причем до 10 тестов в день можно делать абсолютно бесплатно. Подписка на бектесты всего 25$ в месяц.

Есть возможность запускать бота на проторговку только одной идеи-стратегии, после чего он завершит работу.

Торговые боты Ginarea

Ginarea – это “бесплатная” платформа для создания продвинутых сеточных ботов. Основная особенность – это возможность открывать и закрывать позиции по трейлингу, что сильно увеличивает эффективность.

Боты могут работать в нескольких режимах, есть возможность ограничить и гибко настроить торговлю от и вокруг заданных уровней.

Платформа зарабатывает по договорам с биржами, поэтому только рыночные ордера – вы платите повышенную комиссию бирже, из которой и зарабатывает Ginarea. Плюс ребята навязчиво заставляют регистрироваться на биржах по их реферальным ссылкам.

Несмотря на небрежное отношение создателей платформы к проекту и своим пользователям – вам стоит потестировать этих ботов и разобраться с особенностями их настройки.

Я пробовал запустить некоторых ботов Ginarea – если сразу угадать направление, то простой бот (default grid) начинает приносить отличную прибыль. Но все мои “auto grid” боты сразу уходили в минус, потом пытались отторговаться, но в итоге все-равно закрывались по стоп-лоссу. Я не торгую без стоп-лоссов и не люблю уходить в “режим инвестирования” – поэтому может быть просто не дождался нужно фазы рынка, с сеточниками нужно иметь определенное терпение.

Торговые боты Wundertrading

Очень интересный и познавательный сайт для всех, кто начинает свой поход в алготрейдинг. Платформа поддерживает все виды ботов и алгоритмы, к сожалению ограниченные тарифом.

Стоит зайти на сайт, почитать блог и обучающие материалы, а позже потестировать систему. Работа Wundertrading построена на взаимодействии с TradingView. На платформе есть встроенный памп-скринер и скринер открытого интереса.

Протестировать Wundertrading – стоит у меня в ближайших планах.

Торговые боты RevenueBot

Платформа по принципу работы очень похожа на Veles, кто-то у кого-то черпал вдохновение. Ставлю в очередь на тестирование.

Стоит ли запускать ботов на веб-платформах

По моему мнению – начинать нужно именно с изучения готовых продуктов и платформ. Не смотря на то, что главное – это стратегия, инфраструктура всё равно играет ключевую роль. Когда захотите выйти за рамки возможностей платформ – тогда стоит начинать писать собственные системы.

Свои роботы без сторонних платформ

MetaTrader 4 (Форекс)

Торговый терминал MetaTrader предназначен для торговли валютными парами на Форекс. Имеет свой язык программирования MQL, позволяет писать торговых советников (ботов), проводить тестирование торговых стратегий на исторических данных.

Формально это платная “чужая” платформа, но ваш советник будет работать на вашем собственном сервере – что значительно отличается по рискам от работы с web-платформами.

У меня нет опыта работы на Форекс и в MetaTrader, но это популярная платформа, на которую стоит обратить внимание в контексте алготрейдинга.

Посмотрите пример работы бота: Торговые роботы которые не сливают НИКОГДА. Мастер-класс Андрея Шевченко

Программирование собственного бота

Разработка собственного бота, который будет открывать и закрывать позиции на бирже по какой-то паре – задача не сложная. Но для эффективной работы вашего бота – вам нужны исторические данные и информация в реальном времени.

Купить и сохранить к себе базу данных хотя бы по минутному тайм-фрейму может потребовать серьезных серверных ресурсов.

Создать свою систему бек-тестов – может оказаться непосильной задачей для небольшой команды разработчиков.

Рекомендую начать с изучения материалов в сети. Примерный и очень упрощенный план, поможет вам составить свой собственный roadmap:

Пошаговое руководство по созданию торгового бота на любом языке программирования (habr)

Немного про выбор языка программирования. Я бы советовал писать модули/микросервисы и на том языке, который вам нравится. Скорее всего вы планируете внедрять нейронные сети – а в данный момент больше всего библиотек и документации на Python.

How-to: как выбрать язык программирования для создания торгового робота(habr)

Вот тут пример создания скальперского бота на NodeJS:

Как заработать на трейдинге криптовалют? Создаем свой торговый бот для Бинанс(vc)

Стратегии алготрейдинга

Выбор системы и стратегии всегда осложняется тем, что есть готовые работающие алгоритмы, но работают они исключительно в руках самого мастера. И даже если вы запустите копитрейдинг, то в самый решающий момент перед падением рынка создатель успеет выйти вручную, а вы скорее всего нет.

Второй момент – это то, что почти никакая стратегия не будет работать бесконечно долго без изменений. А если кто-то такую и напишет – то скорее всего мы про неё ничего не узнаем.

Осознав свою ничтожность на фоне огромных хедж-фондов и их огромных команд-разработчиков алгоритмов можно сразу опустить руки. Но есть большая разница, крупному капиталу приходится решать гораздо больше задач – слишком большие позиции вызывают влияние на рынок, за сделками хэдж-фондов следят другие участники рынка (и могут копировать) и регуляторы.

Можно ли зарабатывать на финансовых ботах

Продолжаю делиться ссылками на материалы от авторов, которые уже успели получить определенный опыт:

Анализ финансовых ботов, можно ли заработать? (habr)

Дается ссылка на магистерскую диссертацию на тему “Простая торговая стратегия, основанная на искусственной нейронной сети”. Автор работы, Энрико Бромбин, исследует возможности использования искусственных нейронных сетей (ИНС) в финансовых рынках, с целью разработки эффективной торговой стратегии.

Диссертация включает три основные главы. В первой главе автор описывает две ключевые подхода к анализу финансовых рынков: технический и фундаментальный анализ, обсуждая их различия и сильные стороны. Вторая глава посвящена теории искусственных нейронных сетей: автор объясняет их структуру, архитектуру и механизмы обучения. Третья глава сосредоточена на практической части исследования, где описываются выбранные технические индикаторы, методология и процесс обучения ИНС, а также анализируются результаты экспериментов.

Автор стремится проверить, может ли нейронная сеть предсказывать динамику акций на основе исторических данных и использоваться для построения торговых стратегий, которые сравниваются с реальными результатами инвестиционных фондов.

Еще один документ представляет собой диссертацию на соискание степени доктора философии (PhD) в Университете Саутгемптона, написанную Ашом Бутом в 2016 году. Она посвящена изучению алгоритмической торговли с использованием машинного обучения и агентного моделирования в контексте сложных адаптивных финансовых рынков.

Диссертация включает:

1. Исследование машинного обучения для прогнозирования рыночных цен.
2. Разработку торговых систем, основанных на предсказаниях цен с помощью случайных лесов.
3. Моделирование влияния торговых операций на цены и издержки с использованием данных глубины рынка.
4. Создание агентной модели для тестирования алгоритмических стратегий, что важно в контексте новых требований регулирования, таких как MiFID II.

Это исследование ориентировано на разработку и анализ моделей, которые помогают в оптимизации торговых стратегий и улучшении понимания динамики финансовых рынков.

Ищем и отсеиваем стратегии

Обязательно прочтите материал на тему выбора системы алготрейдинга:

Алгоритмический трейдинг. Ищем и отсеиваем стратегии. (vc)

Автор рассматривает следующие базовые стратегии:

• Стратегии основанные на ребалансировке (индексных) фондов
• Стратегии основанные на индикаторах технического анализа.
• Стратегии основанные на нейтральных математических моделях.
• Арбитражные стратегии
• Стратегия возврата к среднему значению
• Стратегия средневзвешенной цены по объёму
• Стратегия средневзвешенной цены по времени
• Implementation Shortfall Strategies или стратегии основанные на проскальзывании
• Стратегия торговли основанная на нейросетях или работе искусственного интеллекта

И дает список источников для поиска хороших стратегий:

• Quantpedia – 82 бесплатных стратегии
• Quantocracy — парсер публикаций по теме алгоритмической торговли
• EliteTrader — один из наиболее значительных западных форумов, посвящённых трейдингу
• Смартлаб – блог разработчиков OS Engine

Также даются ссылки на другие материалы, не буду тут всё пересказывать.

Можно ли автоматизировать классические стратегии

Вероятно это первое, с чего нужно начитать тем, кто уже торгует с доходом “вручную” – максимально автоматизировать свой алгоритм.

Важно понимать, что ваша полная торговая система будет включать не только алгоритм торговли одного отдельного бота, но также и выбор количества одновременно торгующих ботов, распределение пропорций шорт/лонг позиций, способа хеджирование рисков, выбор максимального размера позиций для каждого бота, установка защитных стопов для отдельных ботов и суммарных стопов в зависимости от результативности всей системы.

С чего все-таки начать?

Выше я накидал довольно большой план работ и материалов для изучения. Дабы не зарыться в теории – стоит выбрать какую-то платформу и начать копать вокруг неё, пробовать торговать на небольшие суммы, заранее смирившись с небольшими потерями.

Новичку следует:

1. Убедиться, что хорошо понимаете математику сделок, в том числе фьючерсных. Знаете чем отличается размер позиции от маржи и как они связаны плечом. Четко понимаете, от чего устанавливаете размер защитного стопа и какие потери понесете в убыточных сделках.
   Есть здесь есть хоть какие-то пробелы – то рано или еще раньше вы ошибетесь в настройке бота и потеряете депозит.
2. Разобраться в рисках набора коротких позиций, чем он (риск) отличается от торговли в лонг.
3. Разобраться в математике усреднения позиций при торговле в шорт и в лонг.
4. Изучить риск-менеджмент. Определить для себя, как будете выставлять защитные стопы. Осознать, что сеточные боты и торговля с усреднениями не позволит вам устанавливать короткие стопы (а следовательно нужно сильно сокращать объемы позиций).
5. При торговле криптой особенно важно понимать, что практически весь рынок ходит за BTC, а следовательно, если слишком много ботов наберут слишком большие позиции, то ваш депозит ликвиднет даже на небольшой просадке биткойна.

Часто в чатах, посвященных торговым роботам я вижу полное непонимание этих моментов. Пользователи просто заводят деньги и нажимают кнопку “бабло”. Самое забавное, что в нужной фазе рынка они могут зарабатывать всем на зависть. Но в определенный день икс наступает ликвидация, либо депозит после усреднения уходит в режим инвестирования на месяцы или даже годы.

Последовательный план запуска ботов

1. Не ленимся создать отдельные субакаунты на бирже под каждую платформу или даже под группы ботов. Таким образом жестко ограничиваем доступный торговой платформе и ботам депозит.
2. Выбираем платформу, для начала, пожалуй, стоит разобраться с Veles (это мой план, вы выбираете то, что вам нравится), их готовыми ботами, бектестами, настройками платформы (если какие-то настройки сделали, значит в них есть смысл и они приносят какую-то пользу).
3. Изучаем материалы и торговые стратегии. Пишем и тестируем свои стратегии на TradingView. Подключаем к веб-платформе стратегии из TradingView.
4. По мере роста торговых объемов убираем посредников из торговой цепочки. Либо наоборот добавляем свои работающие стратегии на другие платформы и биржи (для диверсификации).

На этом заканчиваю. В данную статью буду добавлять новые материалы и данные, а так же отписываться о полученных результатах. Подписывайтесь, чтобы быть на связи.